Сравнение XMHQ с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
XMHQ и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или ONEY.
Основные характеристики
| XMHQ | ONEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.35% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 45.56% | 21.40% |
| Дох-ть за 3 года | 13.12% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.71% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 14.05% |
| Макс. просадка | -58.19% | -46.80% |
| Current Drawdown | -1.56% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и ONEY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и ONEY
С начала года, XMHQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью 7.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и ONEY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и ONEY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ONEY в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 2.98% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и ONEY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и ONEY
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.