Сравнение XMHQ с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
XMHQ и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или IWY.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и IWY
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 29.94%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.04% против 17.49% соответственно.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
IWY
29.94%
1.36%
13.90%
36.25%
20.52%
17.49%
Основные характеристики
| XMHQ | IWY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 17.36% |
| Макс. просадка | -58.19% | -32.68% |
| Текущая просадка | -4.01% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и IWY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и IWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и IWY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IWY в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и IWY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и IWY
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 5.76% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.