Сравнение XMHQ с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
XMHQ и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или IWY.
Основные характеристики
| XMHQ | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.29% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | 51.21% | 41.34% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 13.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.92% | 20.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.16% | 17.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 15.55% |
| Макс. просадка | -58.19% | -32.68% |
| Current Drawdown | -0.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и IWY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и IWY
С начала года, XMHQ показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.16% против 17.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и IWY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и IWY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности IWY в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.58% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и IWY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и IWY
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.32%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.