PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XMHQ с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMHQ и IWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
542.38%
1,039.30%
XMHQ
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

1.01

IWY:

1.99

Коэф-т Сортино

XMHQ:

1.51

IWY:

2.59

Коэф-т Омега

XMHQ:

1.18

IWY:

1.36

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

1.80

IWY:

2.56

Коэф-т Мартина

XMHQ:

4.31

IWY:

9.68

Индекс Язвы

XMHQ:

4.29%

IWY:

3.66%

Дневная вол-ть

XMHQ:

18.34%

IWY:

17.78%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

XMHQ:

-8.88%

IWY:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.60% против 17.85% соответственно.


XMHQ

С начала года

17.95%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

0.84%

1 год

17.02%

5 лет

15.48%

10 лет

11.60%

IWY

С начала года

35.08%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

9.27%

1 год

34.84%

5 лет

20.59%

10 лет

17.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMHQ и IWY

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XMHQ c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.99
Коэффициент Сортино XMHQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.512.59
Коэффициент Омега XMHQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.36
Коэффициент Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.802.56
Коэффициент Мартина XMHQ, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.319.68
XMHQ
IWY

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
1.99
XMHQ
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и IWY

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IWY в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
4.94%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.59%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и IWY

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.88%
-3.62%
XMHQ
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и IWY

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
5.00%
XMHQ
IWY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab