Сравнение XMEU.L с SC0E.DE
XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SC0E.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.17%/yr vs 10.12%/yr for SC0E.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SC0E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMEU.L и SC0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMEU.L торгуется в GBp, в то время как SC0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0E.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMEU.L показывает доходность 6.81%, а SC0E.DE немного ниже – 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMEU.L имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции SC0E.DE немного отстают с 10.12%.
XMEU.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.17%
SC0E.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам XMEU.L и SC0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6.81% | 25.81% | 3.60% | 13.26% | -3.48% | 16.84% | 2.45% | 19.45% | -9.45% | 14.83% |
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 6.58% | 26.40% | 3.53% | 13.17% | -4.32% | 16.16% | 2.18% | 21.07% | -9.77% | 15.12% |
Correlation
The correlation between XMEU.L and SC0E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2009 г. | 0.69 |
Over the past year, XMEU.L and SC0E.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMEU.L vs. SC0E.DE — Ранг доходности на риск
XMEU.L
SC0E.DE
Сравнение XMEU.L c SC0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMEU.L | SC0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.71 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMEU.L | SC0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XMEU.L и SC0E.DE
Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки SC0E.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и SC0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMEU.L | SC0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -28.24% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.34% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -14.06% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -15.97% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -28.24% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.26% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.99% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.86% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMEU.L и SC0E.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 3.78%, в то время как у Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMEU.L | SC0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.11% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.47% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.44% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.42% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.90% | -1.04% |
Сравнение комиссий XMEU.L и SC0E.DE
XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC0E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMEU.L и SC0E.DE
Ни XMEU.L, ни SC0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XMEU.L and SC0E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.
XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SC0E.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.19% for SC0E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и SC0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор