Сравнение SC0E.DE с EQQQ.DE
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 21.28%/yr for EQQQ.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции SC0E.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 9.06% против 21.28% соответственно.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | -3.28% | 27.71% | -11.02% | 10.40% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and EQQQ.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between SC0E.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
EQQQ.DE
Сравнение SC0E.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.74 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.10 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.40 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -47.04% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.05% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -26.70% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -31.30% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -31.30% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.85% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.35% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.39% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и EQQQ.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.26% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.90% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 15.64% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.84% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.65% | -3.29% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и EQQQ.DE
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и EQQQ.DE
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор