PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEU.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMEU.L returned 10.26%/yr vs 11.17%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 10.24%.

XMEU.L

1 день
0.72%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.62%
3 года*
15.45%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.86%

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEU.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		9.34%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%17.07%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between XMEU.L and PRIZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between XMEU.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEU.L и PRIZ.L

Секторы
XMEU.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

23.5%
24.8%

Промышленность

20.1%
19.8%

Здравоохранение

13.2%
5.8%

Технологии

9.6%
17.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.6%

Сырьевые материалы

5.1%
3.6%

Энергетика

4.9%
3.9%

Коммунальные услуги

4.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.3%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

XMEU.L
23.5%
PRIZ.L
24.8%

Промышленность

XMEU.L
20.1%
PRIZ.L
19.8%

Здравоохранение

XMEU.L
13.2%
PRIZ.L
5.8%

Технологии

XMEU.L
9.6%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский защитный сектор

XMEU.L
7.8%
PRIZ.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

XMEU.L
6.7%
PRIZ.L
8.6%

Сырьевые материалы

XMEU.L
5.1%
PRIZ.L
3.6%

Энергетика

XMEU.L
4.9%
PRIZ.L
3.9%

Коммунальные услуги

XMEU.L
4.5%
PRIZ.L
6.4%

Коммуникационные услуги

XMEU.L
3.9%
PRIZ.L
4.3%

Недвижимость

XMEU.L
0.8%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

XMEU.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEU.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.75

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.51

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.23

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

7.97

+0.30

XMEU.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и PRIZ.L

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEU.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-33.06%

-66.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.92%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-12.94%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-21.44%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.09%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-5.36%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.06%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 2.90%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEU.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.46%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.73%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.99%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.15%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,446.80%

18.87%

+2,427.93%

Сравнение комиссий XMEU.L и PRIZ.L

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и PRIZ.L

XMEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XMEU.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XMEU.L.

XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор