PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEU.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.86%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции XMEU.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.86% против 17.45% соответственно.

XMEU.L

1 день
0.72%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.62%
3 года*
15.45%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.86%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEU.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		9.34%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.44%14.82%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between XMEU.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between XMEU.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEU.L и CMB1.L

Секторы
XMEU.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.5%
47.2%

Промышленность

20.1%
11.1%

Здравоохранение

13.2%
1.1%

Технологии

9.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.5%

Энергетика

4.9%
7.2%

Коммунальные услуги

4.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.8%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

XMEU.L
23.5%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

XMEU.L
20.1%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

XMEU.L
13.2%
CMB1.L
1.1%

Технологии

XMEU.L
9.6%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

XMEU.L
7.8%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

XMEU.L
6.7%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

XMEU.L
5.1%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

XMEU.L
4.9%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

XMEU.L
4.5%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

XMEU.L
3.9%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

XMEU.L
0.8%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

XMEU.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEU.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.54

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.42

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.71

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

13.55

-5.28

XMEU.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и CMB1.L

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEU.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-56.05%

-43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.32%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-15.62%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-24.19%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.78%

-36.61%

-62.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.84%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-15.20%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEU.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.96%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.40%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.07%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

18.01%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,446.80%

20.12%

+2,426.68%

Сравнение комиссий XMEU.L и CMB1.L

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и CMB1.L

Ни XMEU.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMEU.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор