PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMCX.L с PRUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMCX.L с PRUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMCX.L returned -0.20%/yr vs 0.76%/yr for PRUK.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMCX.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.

Доходность

Сравнение доходности XMCX.L и PRUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMCX.L показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.

XMCX.L

1 день
0.64%
1 месяц
1.91%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
10.00%
3 года*
6.25%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
2.36%

PRUK.L

1 день
1.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.37%
1 год
10.10%
3 года*
8.92%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMCX.L и PRUK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		3.83%8.84%3.42%3.42%-20.92%14.63%19.84%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		2.88%13.57%5.85%7.37%-22.76%12.69%22.98%

Correlation

The correlation between XMCX.L and PRUK.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between XMCX.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMCX.L и PRUK.L

Секторы
XMCX.L
PRUK.L

Промышленность

20.1%
22.2%

Финансовые услуги

19.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.2%

Технологии

9.5%
7.0%

Недвижимость

9.1%
8.0%

Сырьевые материалы

6.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Здравоохранение

4.5%
2.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.4%

Энергетика

2.6%
2.9%

Промышленность

XMCX.L
20.1%
PRUK.L
22.2%

Финансовые услуги

XMCX.L
19.6%
PRUK.L
19.9%

Потребительский циклический сектор

XMCX.L
13.4%
PRUK.L
13.2%

Технологии

XMCX.L
9.5%
PRUK.L
7.0%

Недвижимость

XMCX.L
9.1%
PRUK.L
8.0%

Сырьевые материалы

XMCX.L
6.7%
PRUK.L
7.3%

Коммуникационные услуги

XMCX.L
6.0%
PRUK.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

XMCX.L
5.5%
PRUK.L
6.4%

Здравоохранение

XMCX.L
4.5%
PRUK.L
2.9%

Коммунальные услуги

XMCX.L
3.1%
PRUK.L
3.4%

Энергетика

XMCX.L
2.6%
PRUK.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Часто сравнивают с XMCX.L:
XMCX.L с VMID.LXMCX.L с TDGB.LXMCX.L с IMV.LXMCX.L с FLXD.LXMCX.L с WDEP.LXMCX.L с MMS.LXMCX.L с NKE.DE
Часто сравнивают с PRUK.L:
PRUK.L с EDIV.LPRUK.L с VUKE.DEPRUK.L с MVED.LPRUK.L с IWQU.LPRUK.L с MIVO.LPRUK.L с FEUZ.LPRUK.L с CS1.L

Доходность на риск

XMCX.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMCX.L
Ранг доходности на риск XMCX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMCX.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMCX.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMCX.LPRUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.09

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.76

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

2.52

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMCX.L vs. PRUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMCX.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUK.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMCX.L и PRUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMCX.LPRUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XMCX.L и PRUK.L

Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и PRUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMCX.LPRUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-36.10%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.05%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.00%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.61%

-36.10%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-3.76%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-14.80%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.93%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XMCX.L и PRUK.L

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 3.58%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMCX.LPRUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.82%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.72%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.14%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.54%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.45%

-0.98%

Сравнение комиссий XMCX.L и PRUK.L

XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMCX.L и PRUK.L

Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PRUK.L в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		3.60%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		0.04%0.04%0.04%0.03%0.05%0.01%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMCX.L and PRUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XMCX.L.

Both ETFs track FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XMCX.L and 0.05% for PRUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMCX.L и PRUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор