PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.L returned 12.36%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%18.91%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XMAW.L and XNAQ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between XMAW.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и XNAQ.L

Секторы
XMAW.L
XNAQ.L

Технологии

31.4%
53.7%

Финансовые услуги

17.2%
0.2%

Промышленность

10.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Технологии

XMAW.L
31.4%
XNAQ.L
53.7%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
XNAQ.L
0.2%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
XNAQ.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
XNAQ.L
12.2%

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
XNAQ.L
4.2%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
XNAQ.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
XNAQ.L
7.7%

Энергетика

XMAW.L
2.7%
XNAQ.L
0.6%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
XNAQ.L
0.1%

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.70

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.79

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

11.13

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-27.52%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-10.99%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.56%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-27.52%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.63%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.01%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.75%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и XNAQ.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.18%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

10.38%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

14.73%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

19.04%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.13%

-4.53%

Сравнение комиссий XMAW.L и XNAQ.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и XNAQ.L

Ни XMAW.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and XNAQ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.L.

XMAW.L is categorized as Global Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор