PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с AMEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с AMEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and AMEW.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF EUR) are both Global Equities funds - XMAW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while AMEW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.42%/yr vs 13.69%/yr for AMEW.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for AMEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и AMEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как AMEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMEW.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у AMEW.DE с доходностью 9.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции AMEW.DE немного впереди с 13.69%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

AMEW.DE

1 день
0.10%
1 месяц
5.15%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.11%
1 год
26.79%
3 года*
17.43%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и AMEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%13.26%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		9.82%13.01%20.28%17.54%-9.17%23.30%11.27%24.28%-3.88%12.13%

Correlation

The correlation between XMAW.L and AMEW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.91

The correlation between XMAW.L and AMEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с XAMB.DEAMEW.DE с VGTAMEW.DE с SWRD.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. AMEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c AMEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LAMEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.51

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.07

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

15.87

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. AMEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEW.DE равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и AMEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LAMEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и AMEW.DE

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке AMEW.DE в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и AMEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LAMEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-26.32%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.55%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.72%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-19.72%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-26.32%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.11%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.33%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.68%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и AMEW.DE

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LAMEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.83%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.52%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.64%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.74%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.84%

-0.24%

Сравнение комиссий XMAW.L и AMEW.DE

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMEW.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и AMEW.DE

Ни XMAW.L, ни AMEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMAW.L and AMEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMAW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for AMEW.DE.

XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while AMEW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.38% for AMEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и AMEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор