PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - XMAW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMAW.DE returned 18.18%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMAW.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

XMAW.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.81%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.33%

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		12.49%8.98%25.39%19.46%-15.01%3.66%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between XMAW.DE and CBUI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between XMAW.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XMAW.DE:
XMAW.DE с VWCE.DEXMAW.DE с SGBX.LXMAW.DE с ENR.DEXMAW.DE с TDIV.ASXMAW.DE с DTE.DEXMAW.DE с CEMR.DEXMAW.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

XMAW.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.DE
Ранг доходности на риск XMAW.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.41

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.73

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

6.92

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

26.41

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.DE на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.41

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.05

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XMAW.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-19.48%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.34%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.48%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.22%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.23%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XMAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.76%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.88%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.21%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

14.21%

+1.02%

Сравнение комиссий XMAW.DE и CBUI.DE

XMAW.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.DE и CBUI.DE

Ни XMAW.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAW.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

XMAW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор