PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - XMAW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.DE returned 12.21%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMAW.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

XMAW.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.81%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.33%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		12.49%8.98%25.39%19.46%-15.01%28.71%5.50%4.57%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between XMAW.DE and AMEC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between XMAW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с XMAW.DE:
XMAW.DE с VWCE.DEXMAW.DE с SGBX.LXMAW.DE с ENR.DEXMAW.DE с TDIV.ASXMAW.DE с DTE.DEXMAW.DE с CEMR.DEXMAW.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

XMAW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.DE
Ранг доходности на риск XMAW.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.65

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.65

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.09

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

16.11

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XMAW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-35.49%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.02%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-24.98%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-27.33%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.34%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-11.50%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) составляет 3.16%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XMAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.73%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

13.09%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

17.36%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

17.51%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

19.22%

-3.99%

Сравнение комиссий XMAW.DE и AMEC.DE

XMAW.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.DE и AMEC.DE

Ни XMAW.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAW.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

XMAW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор