PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAS.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAS.L с XMTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds from Xtrackers - XMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAS.L returned 12.25%/yr vs 23.25%/yr for XMTW.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 32.61%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям XMTW.L по среднегодовой доходности: 12.25% против 23.25% соответственно.

XMAS.L

1 день
-1.96%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.23%
1 год
61.91%
3 года*
24.06%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.25%

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAS.L и XMTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		32.61%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%

Correlation

The correlation between XMAS.L and XMTW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.56

Over the past year, XMAS.L and XMTW.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMAS.L и XMTW.L

Секторы
XMAS.L
XMTW.L

Технологии

38.0%
78.9%

Промышленность

17.2%
2.8%

Здравоохранение

14.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.5%

Финансовые услуги

8.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.8%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.2%
2.4%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

XMAS.L
38.0%
XMTW.L
78.9%

Промышленность

XMAS.L
17.2%
XMTW.L
2.8%

Здравоохранение

XMAS.L
14.3%
XMTW.L
0.6%

Коммуникационные услуги

XMAS.L
9.7%
XMTW.L
1.5%

Финансовые услуги

XMAS.L
8.6%
XMTW.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

XMAS.L
6.4%
XMTW.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

XMAS.L
4.1%
XMTW.L
0.8%

Недвижимость

XMAS.L
0.9%
XMTW.L

-

Коммунальные услуги

XMAS.L
0.4%
XMTW.L

-

Сырьевые материалы

XMAS.L
0.2%
XMTW.L
2.4%

Энергетика

XMAS.L
0.0%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XSTC.L

Доходность на риск

XMAS.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAS.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
5.22

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
5.92

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.84

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

13.03

-7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

36.03

-17.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAS.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 3.37, что ниже коэффициента Шарпа XMTW.L равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAS.LXMTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

5.22

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и XMTW.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAS.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-47.86%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.05%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-28.76%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.18%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-30.18%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.57%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-8.70%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.28%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и XMTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) составляет 8.50%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAS.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.41%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.21%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.59%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

20.47%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

20.06%

+2.55%

Сравнение комиссий XMAS.L и XMTW.L

И XMAS.L, и XMTW.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и XMTW.L

Ни XMAS.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAS.L and XMTW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAS.L and XMTW.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAS.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор