Сравнение XMAS.L с XDWH.L
XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAS.L returned 12.25%/yr vs 8.92%/yr for XDWH.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XMAS.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XMAS.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMAS.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMAS.L показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции XMAS.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.92% соответственно.
XMAS.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.25%
XDWH.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XMAS.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAS.L Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 32.61% | 25.07% | 17.38% | -2.13% | -11.07% | -5.15% | 22.90% | 14.01% | -10.84% | 30.08% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.59% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 8.16% | 9.19% |
Correlation
The correlation between XMAS.L and XDWH.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between XMAS.L and XDWH.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XMAS.L и XDWH.L
Секторы
XMAS.L
XDWH.L
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Технологии
XMAS.L
XDWH.L
-
Промышленность
XMAS.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XMAS.L
XDWH.L
Коммуникационные услуги
XMAS.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XMAS.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XMAS.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XMAS.L
XDWH.L
Недвижимость
XMAS.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XMAS.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XMAS.L
XDWH.L
-
Энергетика
XMAS.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAS.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XMAS.L
XDWH.L
Сравнение XMAS.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAS.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.19 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.44 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 3.75 | +14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.02 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XMAS.L и XDWH.L
Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -18.80% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.43% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -18.80% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -18.80% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -18.80% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.10% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -4.11% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.02% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAS.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.53% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 11.11% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.70% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 14.04% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.51% | +7.10% |
Сравнение комиссий XMAS.L и XDWH.L
XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAS.L и XDWH.L
Ни XMAS.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMAS.L and XDWH.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XMAS.L.
XMAS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.65% for XMAS.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XMAS.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор