Сравнение XM1D.DE с XDWH.DE
XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XM1D.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 2.67%/yr for XDWH.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XM1D.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XM1D.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XM1D.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 17.34% | 12.60% | 13.72% | 13.20% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 4.98% |
Correlation
The correlation between XM1D.DE and XDWH.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XM1D.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XM1D.DE
XDWH.DE
Сравнение XM1D.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XM1D.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.93 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 2.28 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XM1D.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.70 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.55 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XM1D.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XM1D.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.92% | -26.08% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -10.32% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -21.12% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -8.51% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.82% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.20% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XM1D.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) составляет 3.78%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XM1D.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.81% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.51% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 13.69% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 13.43% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.69% | +2.99% |
Сравнение комиссий XM1D.DE и XDWH.DE
XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XM1D.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 1.47% | 1.71% | 2.68% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
XM1D.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XM1D.DE is categorized as Japan Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XM1D.DE tracks MSCI Japan, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор