PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XM1D.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - XM1D.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. XM1D.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%30.64%

Correlation

The correlation between XM1D.DE and 3JPN.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XM1D.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

XM1D.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.13

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.88

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.96

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

5.61

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XM1D.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-51.65%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-34.71%

+24.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-51.65%

+34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-7.07%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-14.56%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

12.19%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) составляет 3.78%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XM1D.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

11.68%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

48.68%

-33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

60.28%

-41.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

52.77%

-35.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

52.77%

-35.09%

Сравнение комиссий XM1D.DE и 3JPN.DE

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XM1D.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

XM1D.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор