PortfoliosLab logo
Сравнение XLY с RCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLY и RCD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLY и RCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
974.65%
-88.57%
XLY
RCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLY:

0.58

RCD:

-0.89

Коэф-т Сортино

XLY:

0.98

RCD:

-0.81

Коэф-т Омега

XLY:

1.13

RCD:

0.67

Коэф-т Кальмара

XLY:

0.56

RCD:

-0.51

Коэф-т Мартина

XLY:

1.76

RCD:

-1.49

Индекс Язвы

XLY:

8.23%

RCD:

33.01%

Дневная вол-ть

XLY:

25.27%

RCD:

55.20%

Макс. просадка

XLY:

-59.05%

RCD:

-95.34%

Текущая просадка

XLY:

-17.06%

RCD:

-95.21%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у RCD с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции RCD по среднегодовой доходности: 11.26% против -21.50% соответственно.


XLY

С начала года

-11.65%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.34%

1 год

13.37%

5 лет

11.95%

10 лет

11.26%

RCD

С начала года

-3.12%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-53.38%

1 год

-49.10%

5 лет

-37.57%

10 лет

-21.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLY и RCD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RCD в 0.40%.


График комиссии RCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCD: 0.40%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLY и RCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

RCD
Ранг риск-скорректированной доходности RCD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLY c RCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLY: 0.58
RCD: -0.89
Коэффициент Сортино XLY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLY: 0.98
RCD: -0.81
Коэффициент Омега XLY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLY: 1.13
RCD: 0.67
Коэффициент Кальмара XLY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLY: 0.56
RCD: -0.51
Коэффициент Мартина XLY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLY: 1.76
RCD: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа RCD равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и RCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.89
XLY
RCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и RCD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RCD в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%
RCD
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF
2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLY и RCD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RCD в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и RCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-95.21%
XLY
RCD

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и RCD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
4.09%
XLY
RCD