PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVP.L returned 6.90%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

XLVP.L

1 день
3.10%
1 месяц
5.91%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.13%
1 год
16.32%
3 года*
3.80%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.99%

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVP.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		-1.84%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.30%-1.87%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Correlation

The correlation between XLVP.L and EQGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.35

The correlation between XLVP.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLVP.L и EQGB.L

Секторы
XLVP.L
EQGB.L

Здравоохранение

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

XLVP.L
100.0%
EQGB.L
4.2%

Сырьевые материалы

XLVP.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLVP.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLVP.L

-

EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLVP.L

-

EQGB.L
7.7%

Энергетика

XLVP.L

-

EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

XLVP.L

-

EQGB.L
0.2%

Промышленность

XLVP.L

-

EQGB.L
3.1%

Недвижимость

XLVP.L

-

EQGB.L
0.1%

Технологии

XLVP.L

-

EQGB.L
53.6%

Коммунальные услуги

XLVP.L

-

EQGB.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

XLVP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.46

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.41

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.44

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

12.32

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.46

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.91

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-36.77%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.33%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-22.76%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-36.77%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.81%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.52%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.17%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и EQGB.L

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.92%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.88%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.81%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

20.95%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

21.25%

-5.40%

Сравнение комиссий XLVP.L и EQGB.L

XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и EQGB.L

Ни XLVP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVP.L and EQGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор