Сравнение XLV с PFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Pfizer Inc. (PFE).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или PFE.
Основные характеристики
XLV | PFE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.71% | -2.16% |
Дох-ть за 1 год | 17.86% | -27.51% |
Дох-ть за 3 года | 9.62% | -5.15% |
Дох-ть за 5 лет | 11.93% | -3.42% |
Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 2.89% |
Коэф-т Шарпа | 1.72 | -1.15 |
Дневная вол-ть | 10.56% | 23.45% |
Макс. просадка | -39.18% | -69.36% |
Current Drawdown | 0.00% | -50.36% |
Корреляция
Корреляция между XLV и PFE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLV и PFE
С начала года, XLV показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 11.51% против 2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLV c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72 | ||||
Pfizer Inc. | -1.15 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и PFE
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PFE в 5.95%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.49% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Pfizer Inc. | 5.95% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.47% | 3.34% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и PFE
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLV и PFE
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и PFE
Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 2.51%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.