PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLV с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLVPFE
Дох-ть с нач. г.8.71%-2.16%
Дох-ть за 1 год17.86%-27.51%
Дох-ть за 3 года9.62%-5.15%
Дох-ть за 5 лет11.93%-3.42%
Дох-ть за 10 лет11.51%2.89%
Коэф-т Шарпа1.72-1.15
Дневная вол-ть10.56%23.45%
Макс. просадка-39.18%-69.36%
Current Drawdown0.00%-50.36%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между XLV и PFE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLV и PFE

С начала года, XLV показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 11.51% против 2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
750.67%
73.94%
XLV
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF


Health Care Select Sector SPDR Fund

Pfizer Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLV c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.72
PFE
Pfizer Inc.
-1.15

Сравнение коэффициента Шарпа XLV и PFE

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -1.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLV и PFE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
-1.15
XLV
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и PFE

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PFE в 5.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
PFE
Pfizer Inc.
5.95%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%

Просадки

Сравнение просадок XLV и PFE

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLV и PFE


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-50.36%
XLV
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и PFE

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 2.51%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.51%
7.63%
XLV
PFE