PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с PFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с PFE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Pfizer Inc. (PFE).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLV и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
PFE
Pfizer Inc.		16.58%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 9.80% против 4.49% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

PFE

1 день
1.67%
1 месяц
4.73%
С начала года
16.58%
6 месяцев
8.56%
1 год
24.79%
3 года*
-5.70%
5 лет*
0.19%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD

Доходность на риск

XLV vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVPFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.94

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.46

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.66

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

3.73

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.19

Корреляция

Корреляция между XLV и PFE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и PFE

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PFE в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
PFE
Pfizer Inc.		6.02%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Просадки

Сравнение просадок XLV и PFE

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PFE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-58.96%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.59%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-58.96%

+41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-58.96%

+30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-41.79%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-17.33%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.58%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и PFE

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.30%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

17.39%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

26.78%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

25.47%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.90%

-7.37%