Сравнение XLV с LLY
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.48%/yr vs 33.27%/yr for LLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLV и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.48% против 33.27% соответственно.
XLV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.48%
LLY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 33.27%
Сравнение доходности по годам XLV и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -1.35% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.06% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between XLV and LLY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.58 |
The correlation between XLV and LLY shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. LLY — Ранг доходности на риск
XLV
LLY
Сравнение XLV c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.07 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.30 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLV и LLY
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -68.24% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -23.64% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -34.48% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -34.48% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -34.48% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -0.14% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -19.22% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 9.49% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и LLY
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.04%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 9.76% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 27.11% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 38.11% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 32.84% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 30.17% | -13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и LLY
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and LLY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.76%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор