PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Eli Lilly and Company (LLY).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLV и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.80% против 31.41% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с VRTXLLY с PFIZER.NSLLY с ISRG

Доходность на риск

XLV vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.46

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.90

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.54

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

1.33

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между XLV и LLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и LLY

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок XLV и LLY

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-68.24%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-30.26%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-34.48%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-34.48%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-13.86%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-19.25%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

12.39%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и LLY

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

9.94%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

26.02%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

42.60%

-24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

32.17%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

29.82%

-13.29%