PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с SGLS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLPP.L returned 7.90%/yr vs 17.34%/yr for SGLS.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-4.85%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.19%
1 год
31.26%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и SGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%3.05%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%

Correlation

The correlation between XLPP.L and SGLS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI

Доходность на риск

XLPP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LSGLS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.24

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.66

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.71

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.48

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.24

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и SGLS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-21.94%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-17.93%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-17.93%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-21.94%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-15.99%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.98%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.84%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и SGLS.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеют волатильность 6.28% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.40%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

21.65%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

24.68%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.91%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

18.29%

-3.86%

Сравнение комиссий XLPP.L и SGLS.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и SGLS.L

Ни XLPP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and SGLS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SGLS.L is Precious Metals. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.34% for SGLS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и SGLS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор