Сравнение XLPP.L с SGLP.L
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.26% соответственно.
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and SGLP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between XLPP.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
XLPP.L
SGLP.L
Сравнение XLPP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPP.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.88 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 5.06 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.46 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и SGLP.L
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -38.83% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -17.89% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -17.89% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -17.89% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -22.34% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -15.97% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -13.37% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.65% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и SGLP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.10% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 19.90% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 23.02% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.11% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.72% | -1.29% |
Сравнение комиссий XLPP.L и SGLP.L
XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и SGLP.L
Ни XLPP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPP.L and SGLP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLPP.L.
XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SGLP.L is Precious Metals. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор