PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLPP.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.26% соответственно.


XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.54%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.23%
1 год
34.67%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF
6.46%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%5.47%22.94%-4.14%2.23%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%

Correlation

The correlation between XLPP.L and SGLP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.12

The correlation between XLPP.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

XLPP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLPP.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.88

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

5.06

-4.26

XLPP.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLPP.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.46

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и SGLP.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и SGLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLPP.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-38.83%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-17.89%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-17.89%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-17.89%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-22.34%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-15.97%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-13.37%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.65%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и SGLP.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLPP.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.10%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

19.90%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

23.02%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

16.11%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

15.72%

-1.29%

Сравнение комиссий XLPP.L и SGLP.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и SGLP.L

Ни XLPP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLPP.L and SGLP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLPP.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SGLP.L is Precious Metals. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор