PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, XLPP.L returned 4.81% vs 30.02% for FTWG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-1.20%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between XLPP.L and FTWG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between XLPP.L and FTWG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPP.L и FTWG.L

Секторы
XLPP.L
FTWG.L

Потребительский циклический сектор

98.8%
9.4%

Технологии

1.0%
29.1%

Промышленность

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

XLPP.L
98.8%
FTWG.L
9.4%

Технологии

XLPP.L
1.0%
FTWG.L
29.1%

Промышленность

XLPP.L
0.2%
FTWG.L
11.0%

Сырьевые материалы

XLPP.L

-

FTWG.L
3.9%

Коммуникационные услуги

XLPP.L

-

FTWG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

XLPP.L

-

FTWG.L
5.0%

Энергетика

XLPP.L

-

FTWG.L
4.3%

Финансовые услуги

XLPP.L

-

FTWG.L
16.4%

Здравоохранение

XLPP.L

-

FTWG.L
7.6%

Недвижимость

XLPP.L

-

FTWG.L
1.9%

Коммунальные услуги

XLPP.L

-

FTWG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

XLPP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.92

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
4.01

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.23

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

17.22

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.92

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.55

-0.82

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и FTWG.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-17.78%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.11%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.42%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.99%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.75%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и FTWG.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.04%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.59%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

10.28%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

11.89%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

11.89%

+2.54%

Сравнение комиссий XLPP.L и FTWG.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и FTWG.L

XLPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and FTWG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while FTWG.L is Global Equities. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор