Сравнение XLKQ.L с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
XLKQ.L и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLKQ.L или XLG.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XLG
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 24.03% против 14.82% соответственно.
XLKQ.L
37.51%
3.50%
16.56%
42.38%
26.21%
24.03%
XLG
29.52%
0.96%
13.06%
34.65%
18.05%
14.82%
Основные характеристики
| XLKQ.L | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 12.88 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 14.75% |
| Макс. просадка | -23.83% | -52.39% |
| Текущая просадка | -1.90% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKQ.L и XLG
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLKQ.L и XLG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLKQ.L c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLG
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XLG
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XLG
Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.