PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.04% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий XLK и SWPPX

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

XLK vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.29

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между XLK и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SWPPX

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SWPPX

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-55.06%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.10%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.51%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.80%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-6.26%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-10.00%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.52%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SWPPX

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.36%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

9.55%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

18.32%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

16.94%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

18.21%

+6.12%