Сравнение XLK с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XLK и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.78% соответственно.
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и IGV
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
XLK vs. IGV — Ранг доходности на риск
XLK
IGV
Сравнение XLK c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.41 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.42 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.30 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.76 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.41 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.10 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLK и IGV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IGV
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и IGV
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -63.45% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -34.72% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -45.85% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -45.85% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -32.28% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -14.37% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 13.66% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IGV
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.12% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.45% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 19.68% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 28.42% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 27.08% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 25.88% | -1.55% |