PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLK с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с IGV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

XLK и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или IGV.

Корреляция

Корреляция между XLK и IGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLK и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLK:

0.23

IGV:

0.81

Коэф-т Сортино

XLK:

0.54

IGV:

1.24

Коэф-т Омега

XLK:

1.07

IGV:

1.16

Коэф-т Кальмара

XLK:

0.28

IGV:

0.82

Коэф-т Мартина

XLK:

0.89

IGV:

2.54

Индекс Язвы

XLK:

8.16%

IGV:

8.77%

Дневная вол-ть

XLK:

30.04%

IGV:

28.49%

Макс. просадка

XLK:

-82.05%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

XLK:

-9.99%

IGV:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 19.17% против 17.65% соответственно.

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

18.98%

10 лет

19.17%

IGV

С начала года

-0.43%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-1.53%

1 год

22.48%

5 лет

14.22%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLK и IGV

XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLK и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLK c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и IGV

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XLK и IGV

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и IGV

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 9.34% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...