Сравнение XLK с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XLK и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или IGV.
Основные характеристики
| XLK | IGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.83% | -1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 36.34% | 38.02% |
| Дох-ть за 3 года | 12.24% | 2.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.50% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.16% | 19.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 19.62% |
| Макс. просадка | -82.05% | -92.69% |
| Current Drawdown | -6.20% | -10.14% |
Корреляция
Корреляция между XLK и IGV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IGV
С начала года, XLK показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -1.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 20.16%, а акции IGV немного отстают с 19.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и IGV
XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IGV
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности IGV в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.44% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и IGV
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IGV
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.