PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLI с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и UNP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XLI с UNP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Union Pacific Corporation (UNP).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLI или UNP.

Доходность

Сравнение доходности XLI и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.95

UNP:

-0.02

Коэф-т Сортино

XLI:

1.39

UNP:

0.15

Коэф-т Омега

XLI:

1.19

UNP:

1.02

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.97

UNP:

-0.02

Коэф-т Мартина

XLI:

3.48

UNP:

-0.06

Индекс Язвы

XLI:

5.15%

UNP:

7.41%

Дневная вол-ть

XLI:

20.01%

UNP:

23.64%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

UNP:

-67.49%

Текущая просадка

XLI:

-1.01%

UNP:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.57% соответственно.

XLI

С начала года

8.73%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-0.01%

1 год

17.35%

3 года

16.58%

5 лет

17.95%

10 лет

11.81%

UNP

С начала года

-1.67%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-7.82%

1 год

-2.62%

3 года

2.65%

5 лет

7.80%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Union Pacific Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и UNP

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UNP в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.35%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
UNP
Union Pacific Corporation		2.42%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок XLI и UNP

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и UNP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и UNP

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.83%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...