Сравнение XLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
XLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SCHX.
Корреляция
Корреляция между XLG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SCHX
Основные характеристики
XLG:
0.66
SCHX:
0.40
XLG:
0.97
SCHX:
0.61
XLG:
1.13
SCHX:
1.08
XLG:
0.95
SCHX:
0.49
XLG:
2.76
SCHX:
1.86
XLG:
4.02%
SCHX:
3.23%
XLG:
16.72%
SCHX:
15.03%
XLG:
-52.39%
SCHX:
-34.33%
XLG:
-9.97%
SCHX:
-12.39%
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 14.49% против 13.25% соответственно.
XLG
-6.78%
-4.04%
-0.74%
11.73%
20.98%
14.49%
SCHX
-8.23%
-6.66%
-4.66%
5.85%
19.50%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SCHX
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLG и SCHX
XLG
SCHX
Сравнение XLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SCHX
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SCHX в 2.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.78% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.64% | 2.97% | 2.71% | 2.47% | 2.44% | 4.26% | 4.26% | 4.10% | 3.33% | 4.17% | 4.09% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SCHX
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SCHX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 6.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.