Сравнение XLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
XLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 15.73% против 14.06% соответственно.
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SCHX
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLG vs. SCHX — Ранг доходности на риск
XLG
SCHX
Сравнение XLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.81 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XLG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SCHX
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SCHX
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -34.33% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.02% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -25.41% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -34.33% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.59% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.00% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.64% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SCHX
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.29% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.67% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.33% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.13% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.13% | +0.68% |