Сравнение XLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
XLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 25.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции SCHX немного отстают с 14.79%.
XLG
29.52%
0.96%
13.06%
34.65%
18.05%
14.82%
SCHX
25.34%
0.87%
12.25%
33.49%
16.83%
14.79%
Основные характеристики
| XLG | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 12.88 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 14.75% | 12.37% |
| Макс. просадка | -52.39% | -34.33% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SCHX
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SCHX
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SCHX
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SCHX
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.