Сравнение XLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
XLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SCHX.
Основные характеристики
| XLG | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.30% | 23.50% |
| Дох-ть за 1 год | 39.15% | 35.55% |
| Дох-ть за 3 года | 13.13% | 11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.06% | 17.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 16.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 17.31 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 12.64% |
| Макс. просадка | -52.39% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между XLG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SCHX
С начала года, XLG показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 15.65% против 16.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SCHX
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SCHX
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SCHX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.75% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 2.71% | 3.40% | 1.72% | 3.04% | 4.61% | 5.10% | 3.33% | 7.17% | 5.11% | 3.56% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SCHX
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SCHX
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.