Сравнение XLE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
XLE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или PXE.
Основные характеристики
| XLE | PXE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 18.26% | 36.36% |
| Дох-ть за 3 года | 28.15% | 34.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 19.28% | 23.73% |
| Макс. просадка | -71.54% | -83.99% |
| Current Drawdown | -6.17% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между XLE и PXE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и PXE
С начала года, XLE показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 3.74% против 1.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и PXE
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и PXE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PXE в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.17% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.31% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и PXE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и PXE
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.69%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.