PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с DVN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 6.14%/yr for DVN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XLE и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.14% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

DVN

1 день
1.57%
1 месяц
-4.09%
С начала года
24.34%
6 месяцев
22.17%
1 год
31.47%
3 года*
-0.45%
5 лет*
14.12%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
DVN
Devon Energy Corporation		24.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Correlation

The correlation between XLE and DVN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.81

The correlation between XLE and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с DVN:
DVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с EPDDVN с MPC

Доходность на риск

XLE vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEDVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.04

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.56

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.31

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

5.17

+3.46

XLE vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DVN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и DVN

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-94.93%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.36%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-49.22%

+29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-61.45%

+35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-88.51%

+21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-42.02%

+34.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-35.93%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.86%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и DVN

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

12.66%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

26.63%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

34.17%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

41.13%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

49.62%

-20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и DVN

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DVN в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		1.59%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and DVN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (12.66%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs DVN's -94.93%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор