PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJSE.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJSE.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XJSE.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Japanese Government Bond Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XJSE.DE returned -7.08%/yr vs 22.59%/yr for XDWT.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XJSE.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции XJSE.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: -7.08% против 22.59% соответственно.

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJSE.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.16%-4.65%5.55%7.74%-8.68%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between XJSE.DE and XDWT.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2013 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с TRD1.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с EXVM.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XJSE.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJSE.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJSE.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.34

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
1.87

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.87

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.66

-6.01

XJSE.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJSE.DE на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJSE.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJSE.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJSE.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-44.55%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-15.59%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-29.46%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-29.46%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.16%

-31.60%

-22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-8.31%

-46.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-8.70%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

6.27%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XJSE.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) составляет 2.80%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XJSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJSE.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

7.31%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

16.65%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

21.90%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

22.85%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

22.28%

-12.40%

Сравнение комиссий XJSE.DE и XDWT.DE

XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJSE.DE и XDWT.DE

Ни XJSE.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJSE.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XJSE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XJSE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XJSE.DE is categorized as Government Bonds, while XDWT.DE is Technology Equities. XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор