PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJSE.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJSE.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XJSE.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Japanese Government Bond Index, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XJSE.DE returned -7.08%/yr vs 12.45%/yr for XDWD.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XJSE.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции XJSE.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: -7.08% против 12.45% соответственно.

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%

XDWD.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.89%
С начала года
11.79%
1 год
21.87%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJSE.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.16%-4.65%5.55%7.74%-8.68%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		11.79%7.85%25.98%20.19%-13.68%32.75%5.47%31.26%-4.94%7.84%

Correlation

The correlation between XJSE.DE and XDWD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.10

The correlation between XJSE.DE and XDWD.DE shifts across timeframes, from -0.12 (10 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с TRD1.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с EXVM.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XJSE.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJSE.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJSE.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.96

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.72

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.36

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.44

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

13.76

-15.10

XJSE.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJSE.DE на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJSE.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJSE.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJSE.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-33.55%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-6.34%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-21.64%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-21.64%

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.16%

-33.55%

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-1.18%

-53.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-4.50%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

1.59%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XJSE.DE и XDWD.DE

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеют волатильность 2.80% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJSE.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.71%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.98%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

11.25%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

14.14%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

15.08%

-5.20%

Сравнение комиссий XJSE.DE и XDWD.DE

XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJSE.DE и XDWD.DE

Ни XJSE.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJSE.DE and XDWD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XJSE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XJSE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.

XJSE.DE is categorized as Government Bonds, while XDWD.DE is Global Equities. XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор