Сравнение XHYG.L с XDWT.L
XHYG.L (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYG.L returned 2.77%/yr vs 22.50%/yr for XDWT.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XHYG.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYG.L торгуется в EUR, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYG.L показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 25.51%.
XHYG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
XDWT.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 48.86%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 24.01%
Сравнение доходности по годам XHYG.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.L Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0.93% | 4.77% | 6.00% | 11.49% | -9.23% | 3.13% | 1.63% | 5.80% | -8.11% | 0.29% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.53% | 7.89% | 42.74% | 50.18% | -27.13% | 39.57% | 32.55% | 49.58% | 1.40% | 8.65% |
Correlation
The correlation between XHYG.L and XDWT.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between XHYG.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYG.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XHYG.L
XDWT.L
Сравнение XHYG.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYG.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.05 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 8.02 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYG.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.34 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XHYG.L и XDWT.L
Максимальная просадка XHYG.L за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYG.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -31.39% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -15.92% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -29.64% | +25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.50% | -29.64% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.53% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -5.94% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 6.07% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYG.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L) составляет 0.84%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYG.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 7.26% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 15.56% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 20.76% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 23.24% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 22.21% | -15.11% |
Сравнение комиссий XHYG.L и XDWT.L
XHYG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYG.L и XDWT.L
Дивидендная доходность XHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYG.L Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.93% | 4.75% | 5.49% | 3.95% | 3.70% | 5.71% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
XHYG.L and XDWT.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while XDWT.L is Technology Equities. XHYG.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XHYG.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XHYG.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор