Сравнение XHYA.DE с VECA.L
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while VECA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYA.DE returned 2.78%/yr vs -0.08%/yr for VECA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XHYA.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VECA.L.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и VECA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYA.DE торгуется в EUR, в то время как VECA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VECA.L с доходностью 0.27%.
XHYA.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
VECA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и VECA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.38% | 4.45% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 2.99% | 2.01% | 6.32% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.27% | 2.72% | 4.41% | 7.71% | -13.27% | -1.46% | 2.43% | -8.66% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and VECA.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. VECA.L — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
VECA.L
Сравнение XHYA.DE c VECA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHYA.DE | VECA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.39 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 1.27 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и VECA.L
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, примерно равная максимальной просадке VECA.L в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и VECA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.83% | -22.74% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.86% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -2.86% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -17.66% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -7.37% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -11.60% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и VECA.L
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.94% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.04% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.54% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.30% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 7.61% | -1.09% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и VECA.L
XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и VECA.L
Ни XHYA.DE, ни VECA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and VECA.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XHYA.DE.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while VECA.L is European Corporate Bonds. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.09% for VECA.L.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и VECA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор