Сравнение XHYA.DE с SWDA.L
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYA.DE returned 2.78%/yr vs 12.77%/yr for SWDA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYA.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.39%.
XHYA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.11% | 4.47% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 2.96% | 2.02% | 9.71% | -3.59% | 3.97% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.39% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 3.35% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and SWDA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between XHYA.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
SWDA.L
Сравнение XHYA.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYA.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.54 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 14.43 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYA.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.12 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и SWDA.L
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -41.36% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -6.53% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -20.55% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -20.55% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.88% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.79% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.60% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и SWDA.L
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.12% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 7.60% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 10.90% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 14.07% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 15.24% | -8.57% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и SWDA.L
И XHYA.DE, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и SWDA.L
Ни XHYA.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and SWDA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYA.DE and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while SWDA.L is Global Equities. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор