PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHLF с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHLF с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHLF returned 4.61%/yr vs 4.01%/yr for AGG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHLF и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHLF и AGG

2026 (YTD)2025202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		1.39%4.21%5.04%4.90%0.96%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-1.04%

Correlation

The correlation between XHLF and AGG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.26

Over the past year, the correlation between XHLF and AGG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с LADRXHLF с SPBOXHLF с ICSH
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

XHLF vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHLF c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHLFAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.43
1.24

+11.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
45.85
1.83

+44.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

11.75

1.22

+10.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

98.81

1.70

+97.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

670.31

5.21

+665.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHLF vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.43, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHLFAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43

1.24

+11.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.74

0.59

+10.14

Просадки

Сравнение просадок XHLF и AGG

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHLFAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-18.43%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.76%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-6.11%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.71%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и AGG

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHLFAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.29%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.22%

2.74%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

3.85%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

6.09%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.42%

5.40%

-4.98%

Сравнение комиссий XHLF и AGG

И XHLF, и AGG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и AGG

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHLF and AGG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, XHLF dropped -0.11% vs AGG's -18.43%.

On 3-year performance, XHLF leads with 4.61% vs 4.01% for AGG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.61% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHLF and AGG have the same expense ratio: 0.03% per year.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.85% for XHLF.

XHLF is categorized as Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.

XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHLF и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор