Сравнение XHE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или FXAIX.
Основные характеристики
| XHE | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | -11.87% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 12.11% |
| Макс. просадка | -49.92% | -33.79% |
| Текущая просадка | -32.54% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между XHE и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHE и FXAIX
С начала года, XHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и FXAIX
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и FXAIX
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% | 1.83% | 0.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и FXAIX
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и FXAIX
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.