Сравнение XHD.TO с DRFU.TO
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XHD.TO is passively managed, while DRFU.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHD.TO returned 6.78%/yr vs 14.24%/yr for DRFU.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHD.TO и DRFU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHD.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у DRFU.TO с доходностью 12.29%.
XHD.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.65%
DRFU.TO
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHD.TO и DRFU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 16.33% | -1.36% | 9.56% | 0.00% | 4.27% | 17.97% | -9.44% | 18.01% | -8.19% |
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 12.29% | 12.18% | 37.32% | 5.44% | -9.19% | 29.41% | 7.31% | 21.84% | -8.47% |
Correlation
The correlation between XHD.TO and DRFU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between XHD.TO and DRFU.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHD.TO vs. DRFU.TO — Ранг доходности на риск
XHD.TO
DRFU.TO
Сравнение XHD.TO c DRFU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHD.TO | DRFU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.81 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 13.72 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHD.TO и DRFU.TO
Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки DRFU.TO в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и DRFU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHD.TO | DRFU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -19.89% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -6.89% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -19.89% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -19.89% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.58% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.91% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.91% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHD.TO и DRFU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHD.TO | DRFU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.53% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 11.63% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.22% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.41% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.51% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHD.TO и DRFU.TO
Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DRFU.TO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.04% | 0.76% | 0.60% | 0.80% | 1.05% | 1.08% | 1.38% | 1.37% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.35% | 2.74% | 3.06% | 3.16% | 2.75% | 2.87% | 3.51% | 2.51% | 2.87% | 2.41% | 2.54% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
XHD.TO and DRFU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и DRFU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор