PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHD.TO с DRFU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и DRFU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у DRFU.TO с доходностью 12.29%.


XHD.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
11.52%
С начала года
16.33%
1 год
7.15%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.78%
10 лет*
5.65%

DRFU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
11.18%
С начала года
12.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.30%
5 лет*
14.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и DRFU.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
16.33%-1.36%9.56%0.00%4.27%17.97%-9.44%18.01%-8.19%
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
12.29%12.18%37.32%5.44%-9.19%29.41%7.31%21.84%-8.47%

Correlation

The correlation between XHD.TO and DRFU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.09

The correlation between XHD.TO and DRFU.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XHD.TO vs. DRFU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина

DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c DRFU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XHD.TODRFU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.81

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

13.72

-11.50

XHD.TO vs. DRFU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DRFU.TO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и DRFU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и DRFU.TO

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки DRFU.TO в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и DRFU.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XHD.TODRFU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-19.89%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-6.89%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-19.89%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-19.89%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.58%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.91%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.91%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и DRFU.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XHD.TODRFU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.53%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.63%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.22%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.41%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.51%

-0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и DRFU.TO

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DRFU.TO в 1.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
1.04%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
2.35%2.74%3.06%3.16%2.75%2.87%3.51%2.51%2.87%2.41%2.54%3.07%

Часто задаваемые вопросы


XHD.TO and DRFU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и DRFU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор