Сравнение XHD.TO с CNCL.TO
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XHD.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while CNCL.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past year, XHD.TO returned 12.73% vs 29.66% for CNCL.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for CNCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHD.TO и CNCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у CNCL.TO с доходностью 9.89%.
XHD.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.20%
CNCL.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHD.TO и CNCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 12.05% | 3.92% | 9.50% | 3.05% |
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 9.89% | 22.73% | 17.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XHD.TO and CNCL.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between XHD.TO and CNCL.TO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHD.TO и CNCL.TO
Секторы
XHD.TO
CNCL.TO
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
XHD.TO
CNCL.TO
Энергетика
XHD.TO
CNCL.TO
Здравоохранение
XHD.TO
CNCL.TO
-
Финансовые услуги
XHD.TO
CNCL.TO
Коммунальные услуги
XHD.TO
CNCL.TO
Технологии
XHD.TO
CNCL.TO
Потребительский циклический сектор
XHD.TO
CNCL.TO
Промышленность
XHD.TO
CNCL.TO
Сырьевые материалы
XHD.TO
CNCL.TO
Коммуникационные услуги
XHD.TO
CNCL.TO
Недвижимость
XHD.TO
-
CNCL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHD.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск
XHD.TO
CNCL.TO
Сравнение XHD.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHD.TO | CNCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.74 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 18.37 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHD.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.53 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.54 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XHD.TO и CNCL.TO
Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и CNCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHD.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -13.75% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -7.97% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.08% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.53% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.62% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHD.TO и CNCL.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHD.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.69% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.97% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.76% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 12.50% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.50% | +3.03% |
Сравнение комиссий XHD.TO и CNCL.TO
XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHD.TO и CNCL.TO
Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 8.47% | 9.15% | 11.88% | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.38% | 2.61% | 2.99% | 3.09% | 2.69% | 2.81% | 3.44% | 2.46% | 2.81% | 2.36% | 2.48% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHD.TO and CNCL.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHD.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHD.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for CNCL.TO.
XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while CNCL.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.65% for CNCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и CNCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор