Сравнение XHC.TO с CASH.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. XHC.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, XHC.TO returned 3.63%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHC.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.56% | 2.67% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
CASH.TO
Сравнение XHC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHC.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 7.50 | -6.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 112.00 | -111.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 470.40 | -468.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 10.38 | -9.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 5.52 | -4.83 |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и CASH.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -0.80% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -0.02% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -0.06% | -18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.00% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 0.00% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и CASH.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.06% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 0.13% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 0.22% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 0.61% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 0.61% | +15.16% |
Сравнение комиссий XHC.TO и CASH.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор