Сравнение XHB.TO с ZBBB.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and ZBBB.TO (BMO BBB Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - XHB.TO tracks the Morningstar Can Corp Bd GR CAD while ZBBB.TO tracks the FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHB.TO returned 5.67%/yr vs 2.85%/yr for ZBBB.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for ZBBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и ZBBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у ZBBB.TO с доходностью 1.60%.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
ZBBB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHB.TO и ZBBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 8.45% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.73% | 8.00% | 5.61% | -5.28% | -1.12% | 6.72% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and ZBBB.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, XHB.TO and ZBBB.TO have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
ZBBB.TO
Сравнение XHB.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | ZBBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.30 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.19 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и ZBBB.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и ZBBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -11.55% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -1.91% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -1.91% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -11.23% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.92% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.71% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и ZBBB.TO
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.01% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.06% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.13% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 4.39% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.81% | +5.24% |
Сравнение комиссий XHB.TO и ZBBB.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZBBB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и ZBBB.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZBBB.TO в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 4.19% | 4.12% | 3.72% | 3.47% | 3.54% | 3.23% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and ZBBB.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBBB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBBB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while ZBBB.TO tracks FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.17% for ZBBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и ZBBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор