Сравнение XHB.TO с PSA.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. XHB.TO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, XHB.TO returned 3.74%/yr vs 2.27%/yr for PSA.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции XHB.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.27% соответственно.
XHB.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.74%
PSA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам XHB.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 1.85% | 5.34% | 8.02% | 10.06% | -9.67% | 0.02% | 8.71% | 8.59% | 0.59% | 4.49% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 1.17% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and PSA.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
PSA.TO
Сравнение XHB.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHB.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 5.76 | -4.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 115.87 | -113.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 353.52 | -345.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и PSA.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.50% | -0.04% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.02% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | -0.02% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -0.04% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.50% | -0.04% | -26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.00% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.01% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и PSA.TO
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.05% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.16% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 0.25% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 0.29% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 0.25% | +10.77% |
Сравнение комиссий XHB.TO и PSA.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PSA.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.30% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.56% | 4.48% | 4.36% | 4.23% | 4.24% | 3.51% | 3.53% | 3.81% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and PSA.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор