PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVD.DE с VAGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGVD.DE с VAGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) and VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Global Bonds funds - XGVD.DE tracks the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) while VAGE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGVD.DE returned -2.52%/yr vs -1.65%/yr for VAGE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XGVD.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VAGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGVD.DE и VAGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGVD.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VAGE.DE с доходностью -0.58%.

XGVD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
-0.08%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.99%

VAGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.52%
1 год
1.25%
3 года*
2.06%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGVD.DE и VAGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		-0.89%1.49%-0.44%3.58%-15.11%-3.15%4.33%0.00%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.58%3.25%0.73%4.48%-14.75%-2.80%4.86%0.33%

Correlation

The correlation between XGVD.DE and VAGE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between XGVD.DE and VAGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с XGVD.DE:
XGVD.DE с AEGE.DEXGVD.DE с SPFE.DEXGVD.DE с HGGA.DEXGVD.DE с SPFB.DEXGVD.DE с AHYA.DEXGVD.DE с AHYB.DEXGVD.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с AGGHVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с VWRL.LVAGE.DE с USCR.L

Доходность на риск

XGVD.DE vs. VAGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVD.DE
Ранг доходности на риск XGVD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVD.DE c VAGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVD.DEVAGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.34

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.50

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.38

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

1.08

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVD.DE vs. VAGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVD.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VAGE.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVD.DE и VAGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVD.DEVAGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.19

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XGVD.DE и VAGE.DE

Максимальная просадка XGVD.DE за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки VAGE.DE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVD.DE и VAGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGVD.DEVAGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-19.43%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-3.14%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-4.34%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-18.63%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-10.62%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.88%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.12%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVD.DE и VAGE.DE

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) имеют волатильность 1.38% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGVD.DEVAGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.42%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.96%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.57%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.69%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

4.49%

-0.18%

Сравнение комиссий XGVD.DE и VAGE.DE

XGVD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAGE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVD.DE и VAGE.DE

Дивидендная доходность XGVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VAGE.DE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.60%3.51%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		2.73%2.55%2.71%1.79%2.86%1.60%1.01%0.89%0.65%0.00%0.93%0.70%

Часто задаваемые вопросы

XGVD.DE and VAGE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGVD.DE.

XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XGVD.DE and 0.10% for VAGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGVD.DE и VAGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор