Сравнение XGSD.L с SDIU.L
XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equity Income funds - XGSD.L tracks the STOXX Global Select Dividend 100 while SDIU.L tracks the Solactive Global SuperDividend v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGSD.L returned 20.47%/yr vs 11.68%/yr for SDIU.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SDIU.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSD.L и SDIU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSD.L торгуется в GBp, в то время как SDIU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSD.L показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у SDIU.L с доходностью 7.72%.
XGSD.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 9.19%
SDIU.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 7.72%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSD.L и SDIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 15.80% | 25.51% | 9.10% | 2.83% | 1.46% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 7.72% | 19.21% | 2.10% | 0.41% | -18.10% |
Correlation
The correlation between XGSD.L and SDIU.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between XGSD.L and SDIU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSD.L vs. SDIU.L — Ранг доходности на риск
XGSD.L
SDIU.L
Сравнение XGSD.L c SDIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGSD.L | SDIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 2.77 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.98 | 8.52 | +15.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGSD.L и SDIU.L
Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -63.91%, что больше максимальной просадки SDIU.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и SDIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSD.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.91% | -28.90% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.80% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -17.15% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -14.02% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSD.L и SDIU.L
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.03%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSD.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 3.48% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 8.00% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 10.94% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 16.08% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.08% | -2.17% |
Сравнение комиссий XGSD.L и SDIU.L
XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDIU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSD.L и SDIU.L
Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.04% | 4.60% | 6.38% | 7.52% | 8.71% | 4.76% | 5.34% | 4.30% | 4.68% | 3.56% | 2.74% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
XGSD.L and SDIU.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100, while SDIU.L tracks Solactive Global SuperDividend v2 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.45% for SDIU.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и SDIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор