PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSD.L с LDGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSD.L с LDGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equity Income funds - XGSD.L tracks the STOXX Global Select Dividend 100 while LDGG.L tracks the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.31%/yr for LDGG.L.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и LDGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XGSD.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.40%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.06%

LDGG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
1.98%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSD.L и LDGG.L

2026 (YTD)
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		10.79%
LDGG.L
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)		9.22%

Correlation

The correlation between XGSD.L and LDGG.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с GBDV.LXGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XMME.LXGSD.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с LDGG.L:
LDGG.L с GLGG.LLDGG.L с LDGL.LLDGG.L с FGQI.LLDGG.L с LGUK.LLDGG.L с GGRA.LLDGG.L с AIAG.LLDGG.L с FWRG.L

Доходность на риск

XGSD.L vs. LDGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LDGG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c LDGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSD.LLDGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. LDGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSD.LLDGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.43

-2.11

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и LDGG.L

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки LDGG.L в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и LDGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSD.LLDGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-8.72%

-48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.70%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-2.58%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и LDGG.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSD.LLDGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

11.47%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

11.47%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

11.47%

+2.79%

Сравнение комиссий XGSD.L и LDGG.L

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDGG.L в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и LDGG.L

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности LDGG.L в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDGG.L
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)		1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.15%4.60%6.39%7.50%8.70%4.77%5.38%4.26%4.68%3.57%2.76%0.03%

Часто задаваемые вопросы

XGSD.L and LDGG.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDGG.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDGG.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.

XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100, while LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.31% for LDGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и LDGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор