PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с VIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. XGRO.TO is actively managed, while VIU.TO is passively managed. Over the past 10 years, XGRO.TO returned 10.17%/yr vs 10.42%/yr for VIU.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 17.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGRO.TO имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции VIU.TO немного впереди с 10.42%.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and VIU.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.74

The correlation between XGRO.TO and VIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и VIU.TO

Секторы
XGRO.TO
VIU.TO

Технологии

25.8%
18.4%

Финансовые услуги

20.3%
25.6%

Промышленность

7.3%
17.1%

Энергетика

7.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.0%

Сырьевые материалы

5.6%
4.7%

Здравоохранение

5.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Технологии

XGRO.TO
25.8%
VIU.TO
18.4%

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
VIU.TO
25.6%

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
VIU.TO
17.1%

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
VIU.TO
4.1%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
VIU.TO
3.1%

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
VIU.TO
6.0%

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
VIU.TO
4.7%

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
VIU.TO
10.7%

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
VIU.TO
6.1%

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
VIU.TO
2.9%

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
VIU.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

XGRO.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.17

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.83

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.39

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и VIU.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-29.15%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.74%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-14.26%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-25.35%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

-29.15%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.34%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.91%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.63%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.08%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.29%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.89%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

15.12%

-2.86%

Сравнение комиссий XGRO.TO и VIU.TO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VIU.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XGRO.TO and VIU.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

XGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VIU.TO is International Equity. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор