PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLS.L с GLDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLS.L с GLDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Precious Metals funds - XGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while GLDA.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLS.L returned 17.04%/yr vs 20.09%/yr for GLDA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.L.

Доходность

Сравнение доходности XGLS.L и GLDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью 3.93%.

XGLS.L

1 день
0.61%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.10%
1 год
31.06%
3 года*
29.95%
5 лет*
17.04%
10 лет*
11.70%

GLDA.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.10%
1 год
34.40%
3 года*
28.01%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLS.L и GLDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGLS.L
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC		2.92%63.07%24.85%11.63%-1.63%-4.91%8.46%
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		3.93%53.56%28.19%7.26%12.68%-3.12%-2.69%

Correlation

The correlation between XGLS.L and GLDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.69

Over the past year, XGLS.L and GLDA.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с XGLS.L:
XGLS.L с 4GLD.DEXGLS.L с GLDXGLS.L с SGLP.LXGLS.L с CSKR.LXGLS.L с GBSS.LXGLS.L с SGLN.LXGLS.L с EGLN.L
Часто сравнивают с GLDA.L:
GLDA.L с SGLN.LGLDA.L с GLDGLDA.L с NVDAGLDA.L с AAPLGLDA.L с XDEQ.LGLDA.L с SGOLGLDA.L с AMZN

Доходность на риск

XGLS.L vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLS.L
Ранг доходности на риск XGLS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.L
Ранг доходности на риск GLDA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLS.L c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLS.LGLDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.43

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.86

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

5.03

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLS.L vs. GLDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLS.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLS.L и GLDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLS.LGLDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.71

Просадки

Сравнение просадок XGLS.L и GLDA.L

Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и GLDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLS.LGLDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-21.57%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-17.90%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.90%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-17.90%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-16.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.37%

-5.40%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

6.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLS.L и GLDA.L

Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLS.LGLDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.20%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

20.39%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

23.46%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.65%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

18.02%

-2.50%

Сравнение комиссий XGLS.L и GLDA.L

XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLS.L и GLDA.L

Ни XGLS.L, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XGLS.L and GLDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.

XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while GLDA.L tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.12% for GLDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и GLDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор