Сравнение XGLD.L с XSLR.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLD.L returned 18.45%/yr vs 21.26%/yr for XSLR.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и XSLR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XSLR.L с доходностью 2.73%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.32%
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLD.L и XSLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 3.71% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 10.95% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and XSLR.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between XGLD.L and XSLR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. XSLR.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
XSLR.L
Сравнение XGLD.L c XSLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | XSLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.77 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.03 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и XSLR.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки XSLR.L в -40.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и XSLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -40.77% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -40.77% | +22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -40.77% | +22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -40.77% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -35.49% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -14.90% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 18.76% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и XSLR.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 17.46% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 53.30% | -31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 55.91% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 35.23% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 35.16% | -19.70% |
Сравнение комиссий XGLD.L и XSLR.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSLR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и XSLR.L
Ни XGLD.L, ни XSLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and XSLR.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.
XGLD.L is categorized as Precious Metals, while XSLR.L is Silver. XGLD.L tracks Gold, while XSLR.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.20% for XSLR.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и XSLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор