PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с GJGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с GJGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GJGB.L is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLD.L returned 18.45%/yr vs 17.66%/yr for GJGB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и GJGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -1.72%.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

GJGB.L

1 день
0.74%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
7.37%
1 год
64.42%
3 года*
46.15%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и GJGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%1.49%
GJGB.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		-1.72%175.86%12.92%7.04%-13.16%-22.71%29.59%45.27%-13.10%0.45%

Correlation

The correlation between XGLD.L and GJGB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between XGLD.L and GJGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с GJGB.L:
GJGB.L с GDXJGJGB.L с GDGB.LGJGB.L с AUCP.LGJGB.L с SGLS.LGJGB.L с SGLN.LGJGB.L с SMHGJGB.L с SPGP.L

Доходность на риск

XGLD.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GJGB.L
Ранг доходности на риск GJGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJGB.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJGB.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJGB.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJGB.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LGJGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.35

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.86

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.08

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

5.02

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. GJGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJGB.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и GJGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LGJGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и GJGB.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и GJGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LGJGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-58.19%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-30.68%

+12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-30.68%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-50.02%

+28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-27.45%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-22.63%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

12.75%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и GJGB.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LGJGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

16.63%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

38.27%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

47.39%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

39.91%

-22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

39.03%

-23.57%

Сравнение комиссий XGLD.L и GJGB.L

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GJGB.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и GJGB.L

Ни XGLD.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and GJGB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.

XGLD.L is categorized as Precious Metals, while GJGB.L is Gold. XGLD.L tracks Gold, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.55% for GJGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и GJGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор