Сравнение XGEZ.DE с XESC.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGEZ.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.15%/yr vs 16.40%/yr for XESC.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.31% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | 10.30% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and XESC.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.17 |
Over the past year, XGEZ.DE and XESC.DE have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
XESC.DE
Сравнение XGEZ.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGEZ.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.96 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.81 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -46.74% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -10.88% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -16.53% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.71% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.06% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.13% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) составляет 1.75%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.52% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 13.23% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 16.03% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 17.56% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 17.98% | -8.06% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и XESC.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and XESC.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE is categorized as European Government Bonds, while XESC.DE is Europe Equities. XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор