Сравнение XGEZ.DE с VGOV.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while VGOV.DE tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.00%/yr for VGOV.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VGOV.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и VGOV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VGOV.DE с доходностью -0.51%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGOV.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и VGOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -0.51% | 0.18% | -0.21% | 5.44% | 0.13% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and VGOV.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between XGEZ.DE and VGOV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. VGOV.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
VGOV.DE
Сравнение XGEZ.DE c VGOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEZ.DE | VGOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.13 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.29 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEZ.DE | VGOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.13 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и VGOV.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки VGOV.DE в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и VGOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | VGOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -40.95% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -5.37% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -9.01% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -30.35% | +24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -16.60% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и VGOV.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | VGOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.34% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 6.15% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 7.99% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 12.87% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 11.86% | -1.94% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и VGOV.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGOV.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и VGOV.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VGOV.DE в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.59% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 0.27% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and VGOV.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.07% for VGOV.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и VGOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор